{"id":45019,"date":"2025-07-11T07:00:11","date_gmt":"2025-07-11T07:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.com\/nous-testons-les-strategies-de-chatagpt-lia-peut-elle-vous-aider-a-gagner-de-largent-en-bourse\/"},"modified":"2025-12-29T11:04:05","modified_gmt":"2025-12-29T11:04:05","slug":"nous-testons-les-strategies-de-chatagpt-lia-peut-elle-vous-aider-a-gagner-de-largent-en-bourse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/fr\/nous-testons-les-strategies-de-chatagpt-lia-peut-elle-vous-aider-a-gagner-de-largent-en-bourse\/","title":{"rendered":"Nous testons les strat\u00e9gies de ChataGPT &#8211; l&rsquo;IA peut-elle vous aider \u00e0 gagner de l&rsquo;argent en bourse ?"},"content":{"rendered":"<p><strong>ChatGPT g\u00e9n\u00e8re des graphiques, \u00e9crit des logiciels et des articles ou analyse des donn\u00e9es. Et il fait tout cela, du moins \u00e0 premi\u00e8re vue, bien. C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;id\u00e9e d&rsquo;\u00e9laborer des strat\u00e9gies de trading avec son aide a rapidement germ\u00e9. Car si l&rsquo;IA sait tout, peut-\u00eatre conna\u00eet-elle aussi le secret pour gagner de l&rsquo;argent sur le march\u00e9 ? Malheureusement, dans la pratique, la question n&rsquo;est pas aussi simple qu&rsquo;il n&rsquo;y para\u00eet.    <\/strong><\/p>\n<h2>ChatGPT va-t-il \u00e9crire le syst\u00e8me de trading pour nous ?<\/h2>\n<p>Pour mettre en pratique la capacit\u00e9 de ChatGPT \u00e0 construire des strat\u00e9gies (une capacit\u00e9 qui est aujourd&rsquo;hui promue par les cr\u00e9ateurs de YouTube et les vendeurs de cours), j&rsquo;ai demand\u00e9 au mod\u00e8le de me donner des id\u00e9es de syst\u00e8mes de trading pour trois groupes : d\u00e9butant, interm\u00e9diaire et avanc\u00e9.<\/p>\n<p>Le mod\u00e8le propose trois solutions :<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Pour les d\u00e9butants : <\/strong>Strat\u00e9gie SMA Crossover (achat\/vente apr\u00e8s croisement de moyennes mobiles simples).<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Interm\u00e9diaire :<\/strong> RSI + Price Action (jouant les niveaux de surachat et de survente).<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Advanced : <\/strong>Momentum + Volatility Regime Filter (ATR) &#8211; acheter apr\u00e8s des hausses excluant les p\u00e9riodes de forte volatilit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>En pratique, chacune des id\u00e9es ci-dessus est destin\u00e9e aux d\u00e9butants ou, au mieux, aux traders interm\u00e9diaires.<\/strong>  Bien que la derni\u00e8re strat\u00e9gie tente de filtrer les p\u00e9riodes de forte volatilit\u00e9 \u00e0 l&rsquo;aide de l&rsquo;ATR, il s&rsquo;agit d&rsquo;un outil que les traders novices connaissent bien. En revanche, le mod\u00e8le propose l&rsquo;utilisation du Momentum, qui est parfois mis en \u0153uvre dans de v\u00e9ritables syst\u00e8mes de trading. <\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>N\u00e9anmoins, il n&rsquo;y a pas d&rsquo;id\u00e9es statistiquement avanc\u00e9es ou d&rsquo;id\u00e9es ayant une justification \u00e9conomique plus profonde.<\/strong>  En clair, il s&rsquo;agit de la bonne vieille analyse technique.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Toutefois, l&rsquo;adjectif \u00ab\u00a0bon\u00a0\u00bb doit \u00eatre pris ici entre guillemets, car ces types de m\u00e9thodes sont connus dans la communaut\u00e9 pour leur inefficacit\u00e9. Les intersections de moyennes mobiles sont le plus souvent un outil qui fonctionne assez bien dans les tendances directionnelles et qui restitue tous les gains dans les tendances lat\u00e9rales. L&rsquo;inverse est vrai avec le RSI &#8211; il fonctionne dans les tendances lat\u00e9rales et devient une machine \u00e0 perdre de l&rsquo;argent lorsque le march\u00e9 s&rsquo;\u00e9quilibre.    <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Non seulement l&rsquo;hypoth\u00e8se de l&rsquo;efficience des march\u00e9s prouve que battre les indices est une t\u00e2che difficile, voire impossible, mais le robot ne nous a rien apport\u00e9 de nouveau. Pour tirer des id\u00e9es un peu plus logiques, vous devez savoir exactement ce que vous recherchez.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Strat\u00e9gie pour les d\u00e9butants : croisement des moyennes mobiles<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mais passons aux r\u00e9sultats. Apr\u00e8s avoir re\u00e7u le code de toutes les strat\u00e9gies, j&rsquo;ai demand\u00e9 au mod\u00e8le de comparer les r\u00e9sultats du backtesting avec le Buy&amp;Hold classique sur l&rsquo;indice S&amp;P500.   <strong>Le premier syst\u00e8me &#8211; bas\u00e9 sur les moyennes mobiles &#8211; a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 une perte de 28,47% depuis le 2010-01-01, comme pr\u00e9vu.<\/strong>  Dans le m\u00eame temps, la d\u00e9tention de l&rsquo;indice S&amp;P500 (ticker ^GSPC) dans le portefeuille a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un gain de 449,87%.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36752 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1.png\" alt=\"Strat\u00e9gie de trading chatgpt\" width=\"1120\" height=\"546\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1.png 1120w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-300x146.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-1024x499.png 1024w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-768x374.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1120px) 100vw, 1120px\" \/><\/p>\n<p>Par d\u00e9faut, la strat\u00e9gie utilise des moyennes mobiles avec des p\u00e9riodes de 20 et 50 :<\/p>\n<p>Nous pouvons \u00e9tendre ces p\u00e9riodes \u00e0 20 et 200, 21 et 200 et 50 et 200 pour r\u00e9duire la fr\u00e9quence des transactions et comparer les r\u00e9sultats de toutes les variantes sur un m\u00eame graphique.<\/p>\n<div style=\"background-color: black; color: white; border-radius: 20px; padding: 10px;\">\n<h4 style=\"color: orange;\"><b>REMARQUE !<\/b><\/h4>\n<p><strong>L&rsquo;essai de diff\u00e9rentes variantes de moyennes mobiles vise \u00e0 trouver les param\u00e8tres les plus efficaces. Dans des conditions r\u00e9elles, cela peut conduire \u00e0 un surajustement de la strat\u00e9gie aux donn\u00e9es de test sur lesquelles les param\u00e8tres sp\u00e9cifiques fonctionnent le mieux (ce que l&rsquo;on appelle le surajustement) et \u00e0 une mauvaise performance de la strat\u00e9gie dans les transactions r\u00e9elles. Pour \u00e9viter cela, les traders utilisent g\u00e9n\u00e9ralement l&rsquo;optimisation Walk-Forward, qui consiste en une v\u00e9rification \u00e9tape par \u00e9tape de la strat\u00e9gie sur des donn\u00e9es successives.    <\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>C&rsquo;est l\u00e0 que commencent les pierres d&rsquo;achoppement, car un utilisateur qui ne comprend pas le code g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le LLM peut avoir des difficult\u00e9s consid\u00e9rables \u00e0 effectuer une telle t\u00e2che. Lors de l&rsquo;expansion du code, le chat g\u00e9n\u00e8re parfois des erreurs logiques, et lorsqu&rsquo;on lui demande de les corriger en se basant sur le message exact de l&rsquo;erreur en question, de nouvelles erreurs sont commises. <\/p>\n<p>Si nous avons de la chance, il finira par trouver la bonne solution. Dans le cas contraire, il n&rsquo;y en aura jamais. <\/p>\n<p>Dans ce cas, l&rsquo;erreur \u00e9tait simple et Chat l&rsquo;a \u00e9limin\u00e9e apr\u00e8s plusieurs tentatives. Il a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un nouveau code avec plusieurs strat\u00e9gies diff\u00e9rant par la longueur de leurs moyennes mobiles. En outre, il a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 de mettre en place des statistiques suppl\u00e9mentaires pour chacune d&rsquo;entre elles : glissement maximal du capital, volatilit\u00e9 annuelle, ratio de Sharpe et de Sortino, nombre de transactions et dur\u00e9e moyenne de d\u00e9tention. Des co\u00fbts de transaction de 0,1 % ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 simul\u00e9s. Le logiciel a tr\u00e8s bien g\u00e9r\u00e9 tous ces aspects.    <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36753 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2.png\" alt=\"chatgpt ai trading strategy\" width=\"975\" height=\"520\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2.png 975w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-300x160.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-768x410.png 768w\" sizes=\"(max-width: 975px) 100vw, 975px\" \/><\/p>\n<p>Les r\u00e9sultats sont d\u00e9j\u00e0 nettement meilleurs. La strat\u00e9gie de base MA20-MA50 continue de g\u00e9n\u00e9rer une perte, cette fois de 39,61 %, en raison de la fr\u00e9quence \u00e9lev\u00e9e des transactions (169) et des co\u00fbts associ\u00e9s. <strong>Les variantes MA20-MA200 et MA21-MA200 ont \u00e9t\u00e9 les plus performantes, g\u00e9n\u00e9rant un gain de 52,99 et 59,48 % (avec seulement 33 transactions).<\/strong> Voil\u00e0 pour les bonnes nouvelles &#8211; les b\u00e9n\u00e9fices de presque toutes les strat\u00e9gies ont \u00e9t\u00e9 achet\u00e9s avec un capital maximum de &gt;50%. L&rsquo;exception est MA50-MA200, qui a eu un Max Drawdown de -40,83% (mais n&rsquo;a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 que 30,64% de profit).  <\/p>\n<p>Le clou du spectacle est bien s\u00fbr le S&amp;P500 lui-m\u00eame, qui a enregistr\u00e9 un rendement de 449,87 % au cours de la m\u00eame p\u00e9riode, avec une baisse maximale de -33,92 %.  <strong>Comme pr\u00e9vu, aucune des strat\u00e9gies bas\u00e9es sur les moyennes mobiles ne s&rsquo;est av\u00e9r\u00e9e rentable.  <\/strong><\/p>\n<p>La derni\u00e8re chose que nous chercherons \u00e0 faire est d&rsquo;\u00e9liminer les positions courtes. Les moyennes mobiles ne serviront donc que de filtre pour nous permettre de cl\u00f4turer une position longue lors d&rsquo;un signal de vente, ce qui nous permettra peut-\u00eatre d&rsquo;attendre les p\u00e9riodes de baisse du S&amp;P500 et de limiter les pertes en capital. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36754 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3.png\" alt=\"chatgpt ai strat\u00e9gie trading investing\" width=\"981\" height=\"532\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3.png 981w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-300x163.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-768x416.png 768w\" sizes=\"(max-width: 981px) 100vw, 981px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Comme vous pouvez le voir, c&rsquo;est encore mieux. La strat\u00e9gie MA20-MA50, qui a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des d\u00e9parts jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, a r\u00e9ussi \u00e0 r\u00e9aliser un gain de 105,99% avec un Max Drawdown de -30,84%.   <strong>La variante qui obtient le meilleur r\u00e9sultat est toujours MA21-MA200 (217,59%).<\/strong>  Le glissement moyen du capital pour chaque strat\u00e9gie se situe maintenant autour de -30%, ce qui est l\u00e9g\u00e8rement meilleur que le S&amp;P500. En dehors de cela, cependant, peu de choses ont chang\u00e9.   <strong>Le syst\u00e8me le plus performant ne g\u00e9n\u00e8re toujours que moins de la moiti\u00e9 du rendement de l&rsquo;indice (217,59 % contre 449,87 %), ce qui signifie que son utilisation n&rsquo;a aucun sens.  <\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il ne faut pas non plus oublier que les strat\u00e9gies sont toujours test\u00e9es sur l&rsquo;indice S&amp;P500, qui prend de la valeur sur le long terme, et qu&rsquo;il n&rsquo;est donc pas surprenant de r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices. Les intersections de moyennes sont toutefois tr\u00e8s populaires aupr\u00e8s des traders qui jouent sur les paires de devises qui fluctuent et s&rsquo;inscrivent moins souvent dans des tendances \u00e0 long terme.   <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nous passons donc \u00e0 la paire EURUSD, nous activons les positions courtes et les strat\u00e9gies bas\u00e9es sur les MA montrent ici leur vrai visage.  <\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36755 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4.png\" alt=\"eurusd chatgpt trading strategy chart\" width=\"966\" height=\"539\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4.png 966w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4-300x167.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4-768x429.png 768w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4-700x390.png 700w\" sizes=\"(max-width: 966px) 100vw, 966px\" \/><\/p>\n<p>Le Max Drawdown du plus mauvais d&rsquo;entre eux est sup\u00e9rieur \u00e0 35%, tandis que le gain g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le meilleur d&rsquo;entre eux n&rsquo;est que de 6,34% et est tr\u00e8s probablement totalement al\u00e9atoire.<\/p>\n<p>Il faut dire que ChatGPT peut \u00eatre un outil tr\u00e8s utile pour les d\u00e9butants, car avec un minimum de connaissances techniques, limit\u00e9es \u00e0 la capacit\u00e9 d&rsquo;utiliser un Jupyter Notebook, il peut r\u00e9ellement prouver que les syst\u00e8mes promus sur Internet et bas\u00e9s sur de simples indicateurs ne fonctionnent pas. Et s&rsquo;ils fonctionnent, ils g\u00e9n\u00e8rent des r\u00e9sultats qui sont loin de battre les indices de r\u00e9f\u00e9rence.   <strong>Il est alors facile de conclure qu&rsquo;au lieu de s&rsquo;amuser avec le trading, il serait plus sage d&rsquo;acheter simplement le S&amp;P500.  <\/strong><\/p>\n<p>Le dernier test en date a lieu sur le march\u00e9 du bitcoin.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36756 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5.png\" alt=\"strat\u00e9gie bitcoin chatgpt trading\" width=\"967\" height=\"540\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5.png 967w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5-300x168.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5-768x429.png 768w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5-700x390.png 700w\" sizes=\"(max-width: 967px) 100vw, 967px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Peut-\u00eatre parce que le BTC est un march\u00e9 jeune et qu&rsquo;il \u00e9tait jusqu&rsquo;\u00e0 r\u00e9cemment domin\u00e9 par les traders particuliers, les strat\u00e9gies de trading long\/short bas\u00e9es sur les moyennes mobiles g\u00e9n\u00e8rent quelques profits ici. Cependant, le Max Drowdown pour chacune de ces strat\u00e9gies est comparable \u00e0 celui du Bitcoin lui-m\u00eame et d\u00e9passe les 80 %, les profits \u00e9tant plut\u00f4t maigres.   <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La strat\u00e9gie Buy&amp;Hold du bitcoin depuis septembre 2014 a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un profit de 23 614 %, alors que la meilleure strat\u00e9gie test\u00e9e sur la m\u00eame p\u00e9riode n&rsquo;a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 qu&rsquo;un profit de 3805 %.  <strong>C&rsquo;est un r\u00e9sultat plus de six fois pire avec les m\u00eames feuillets de capital.  <\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Comme pour le S&amp;P500, il nous reste \u00e0 cocher l&rsquo;option Long Only, qui peut nous permettre d&rsquo;am\u00e9liorer la performance et de r\u00e9duire le Max Drawdown.  <\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36757 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6.png\" alt=\"bitcoin chatgpt strategy ai trading investing chart\" width=\"958\" height=\"535\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6.png 958w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-300x168.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-768x429.png 768w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-700x390.png 700w\" sizes=\"(max-width: 958px) 100vw, 958px\" \/><\/p>\n<p>Dans ce cas, la strat\u00e9gie MA21-MA200 a r\u00e9ussi \u00e0 battre le score du Bitcoin (25416% contre 23646%) tout en r\u00e9alisant un Max Drawdown plus faible (-66% contre -83,40%). Toutefois, le probl\u00e8me r\u00e9side dans le nombre minimal de transactions (21), la manie sp\u00e9culative du bitcoin au cours de la derni\u00e8re d\u00e9cennie et son \u00e2ge. Il est difficile de dire si la performance relativement bonne de strat\u00e9gies aussi simples est due \u00e0 leur valeur r\u00e9elle ou plut\u00f4t \u00e0 l&rsquo;immaturit\u00e9 des crypto-monnaies et \u00e0 la sensibilit\u00e9 aux conditions \u00e9conomiques observ\u00e9es depuis un certain temps et \u00e0 la tendance \u00e0 monter avec les indices am\u00e9ricains.  <\/p>\n<h2>Strat\u00e9gie interm\u00e9diaire : niveaux RSI classiques<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Deux syst\u00e8mes doivent encore \u00eatre test\u00e9s : le syst\u00e8me interm\u00e9diaire et le syst\u00e8me avanc\u00e9.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La premi\u00e8re est bas\u00e9e sur l&rsquo;indicateur RSI. Si la valeur du RSI est inf\u00e9rieure \u00e0 30, le march\u00e9 est consid\u00e9r\u00e9 comme survendu et nous ouvrons une position longue. S&rsquo;il est sup\u00e9rieur \u00e0 70, nous consid\u00e9rons que le march\u00e9 est surachet\u00e9 et nous ouvrons une position courte.    <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La strat\u00e9gie \u00e9crite \u00e0 l&rsquo;origine par ChatGPT ne maintient une position que pour un jour par d\u00e9faut, j&rsquo;ai donc demand\u00e9 au mod\u00e8le de l&rsquo;\u00e9tendre avec une gestion du risque de base. Le Take Profit a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 l&rsquo;ATR x2 et le Stop Loss \u00e0 l&rsquo;ATR x3.   <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>En m\u00eame temps, c&rsquo;\u00e9tait probablement le cas le plus int\u00e9ressant, car le robot a commis une erreur logique, ce qui a compl\u00e8tement fauss\u00e9 le r\u00e9sultat du backtesting.<\/strong>  Avec un SL \u00e9gal \u00e0 ATR x 1,5 et un TP \u00e9gal \u00e0 ATR x3, soit un ratio RRR de 1:2, la strat\u00e9gie battait la performance de l&rsquo;indice S&amp;P 500 \u00e0 plate couture, g\u00e9n\u00e9rant plusieurs fois le profit. En revanche, avec des positions courtes exclues et un stop loss et un take profit \u00e9gaux \u00e0 ATR x 2&#8230; elle a fait faillite. Pourtant, du fait de l&rsquo;absence d&rsquo;effet de levier et de l&rsquo;ouverture exclusive de positions longues sur le S&amp;P500, qui est en hausse \u00e0 long terme, il aurait d\u00fb gagner quelque chose.    <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Apr\u00e8s avoir examin\u00e9 le programme, il est apparu que ChatGPT, au lieu de compter le profit\/la perte d&rsquo;une position lorsqu&rsquo;elle \u00e9tait ferm\u00e9e, ajoutait son retour \u00e0 la s\u00e9rie Returns apr\u00e8s la cr\u00e9ation de chaque bougie, la traitant comme une transaction s\u00e9par\u00e9e. <strong>De cette mani\u00e8re, il importait peu qu&rsquo;une position longue, sans stop loss, ait perdu x% au plus bas, mais qu&rsquo;elle soit finalement gagnante. Chaque glissement de prix quotidien ajout\u00e9 par le code s&rsquo;ajoute aux pertes affich\u00e9es. <\/strong> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les lignes d\u00e9fectueuses ont \u00e9t\u00e9 \u00e9limin\u00e9es et la performance est redevenue pr\u00e9visible. Depuis 2010, l&rsquo;indice de r\u00e9f\u00e9rence a atteint 452% et notre strat\u00e9gie long\/short avec un RRR de 1:2 : -42,55%. Avec un d\u00e9part en 1990, la perte \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 de -66,64%.  <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36770 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8.png\" alt=\"chatgpt strategy ai chart\" width=\"882\" height=\"463\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8.png 882w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-300x157.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-768x403.png 768w\" sizes=\"(max-width: 882px) 100vw, 882px\" \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Les variances du long-only sont respectivement de -16,43 et -46,96%. Apr\u00e8s avoir invers\u00e9 le RRR \u00e0 2:1 (2j de perte pour 1j de gain), les r\u00e9sultats s&rsquo;am\u00e9liorent l\u00e9g\u00e8rement : 8,14% depuis 2010 et -28,64 depuis 1990 : 8,14% depuis 2010 et -28,64 depuis 1990. Il restait \u00e0 tester une version qui gagne souvent des centimes et perd moins souvent des montants importants (avec un RRR de 12:1). Le rendement est ici de 9% depuis 1990 et de -11,66% depuis 2010 : -11.66%.     <\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36771 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9.png\" alt=\"Strat\u00e9gie de trading ai chatgpt\" width=\"959\" height=\"510\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9.png 959w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-300x160.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-768x408.png 768w\" sizes=\"(max-width: 959px) 100vw, 959px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cette strat\u00e9gie a \u00e9t\u00e9 un v\u00e9ritable d\u00e9sastre sur le march\u00e9 du bitcoin. Avec long + short et un RRR de 1:2, elle a perdu 89% de son capital depuis 2010. Les modifications de SL et TP n&rsquo;ont servi \u00e0 rien et n&rsquo;ont fait que r\u00e9duire le drawdown. En raison des gains historiques de BTC, il a \u00e9t\u00e9 possible de d\u00e9sactiver le short \u00e0 RRR 2:1 : 436,19% et RRR 1:1 : 1024,37%.     <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sur la paire EURUSD, en revanche, la performance a oscill\u00e9 autour de -18%.  <\/span><\/p>\n<h2>Une strat\u00e9gie pour les \u00ab\u00a0avanc\u00e9s\u00a0\u00bb : le momentum et l&rsquo;indicateur ATR<\/h2>\n<p>La strat\u00e9gie avanc\u00e9e g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par ChatGPT s&rsquo;est \u00e9galement r\u00e9v\u00e9l\u00e9e \u00eatre une perte de temps. Le syst\u00e8me utilise l&rsquo;indicateur ATR pour filtrer la volatilit\u00e9 et, sur cette base, classe l&rsquo;\u00e9tat du march\u00e9.   <strong>Si la volatilit\u00e9 de l&rsquo;instrument est statistiquement faible et que son prix a augment\u00e9 au cours des 10 derniers jours, la strat\u00e9gie ouvre une position longue.<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36760 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a.png\" alt=\"chatgpt ai trading strategy chart\" width=\"955\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a.png 955w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a-300x146.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a-768x374.png 768w\" sizes=\"(max-width: 955px) 100vw, 955px\" \/><\/p>\n<p>Cela a permis de limiter le Max Drawdown \u00e0 8,52%, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, le syst\u00e8me a manqu\u00e9 une grande partie de la phase de hausse du S&amp;P500, en restant sous la barre pendant pr\u00e8s de 3 ans. <strong>Au final, le syst\u00e8me a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un rendement symbolique de 8,5 %, ce qui \u00e9tait probablement une co\u00efncidence et le r\u00e9sultat d&rsquo;un petit \u00e9chantillon (315 transactions et 15 ans de vie du march\u00e9). <\/strong> <\/p>\n<p>Vous pouvez d&rsquo;ailleurs le v\u00e9rifier en changeant la date de d\u00e9but de 2010 \u00e0 1990.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-36761 size-full\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b.png\" alt=\"strat\u00e9gie ai trading investissement chatgpt chart\" width=\"959\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b.png 959w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b-300x145.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b-768x372.png 768w\" sizes=\"(max-width: 959px) 100vw, 959px\" \/><\/p>\n<p>Aujourd&rsquo;hui, au lieu d&rsquo;un l\u00e9ger gain, nous constatons une perte de pr\u00e8s de 48 %.<\/p>\n<h2>Strat\u00e9gies ChataGPT vs. backtesting r\u00e9el<\/h2>\n<p>Aucune des strat\u00e9gies n&rsquo;a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 de r\u00e9sultats satisfaisants, mais ce n&rsquo;\u00e9tait pas le plus gros probl\u00e8me, mais le fait que ChatGPT n&rsquo;a pas guid\u00e9 l&rsquo;utilisateur dans la bonne direction en proposant des backtestings plus s\u00e9rieux.  <strong>Il ne l&rsquo;a pas averti du glissement des prix dans des conditions r\u00e9elles, un surajustement qui peut faire en sorte que les bonnes performances d&rsquo;une strat\u00e9gie lors des tests se r\u00e9percutent sur les op\u00e9rations en direct.<\/strong> <strong>Il n&rsquo;a pas propos\u00e9 de ventilation des donn\u00e9es (donn\u00e9es d&rsquo;entra\u00eenement et donn\u00e9es de test) dans l&rsquo;\u00e9chantillon et hors de l&rsquo;\u00e9chantillon, d&rsquo;optimisation, de validation Walk-Forward ou de m\u00e9thode Monte Carlo pour g\u00e9n\u00e9rer diff\u00e9rentes permutations de la courbe de capital g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par le syst\u00e8me.<\/strong><\/p>\n<p>Il s&rsquo;agit peut-\u00eatre d&rsquo;une co\u00efncidence ou le probl\u00e8me pourrait \u00eatre r\u00e9solu par des commandes plus pr\u00e9cises et plus d\u00e9taill\u00e9es. Le fait est qu&rsquo;un trader qui s&rsquo;attend \u00e0 ce que le mod\u00e8le g\u00e9n\u00e8re une strat\u00e9gie toute pr\u00eate, qui ne comprend pas enti\u00e8rement le code qu&rsquo;il re\u00e7oit et qui n&rsquo;a pas les connaissances n\u00e9cessaires pour effectuer un backtesting correct, ne saura probablement pas quoi demander et quelles commandes donner au mod\u00e8le. <strong>Cela signifie que ChatGPT est un peu comme un moteur de recherche Google sur les st\u00e9ro\u00efdes &#8211; un outil pour quelqu&rsquo;un qui sait exactement ce qu&rsquo;il cherche. Le mod\u00e8le ne nous prendra pas par la main et ne construira pas un syst\u00e8me mon\u00e9tis\u00e9 pour nous.<\/strong> <\/p>\n<h2>L&rsquo;intelligence artificielle \u00ab\u00a0r\u00e9elle\u00a0\u00bb sur le march\u00e9 boursier<\/h2>\n<p>En effet, les LLM dans le trading sont utilis\u00e9s lors du traitement de l&rsquo;actualit\u00e9 financi\u00e8re pour d\u00e9terminer le sentiment des m\u00e9dias et bien plus encore. En ce qui concerne les algorithmes d&rsquo;IA utilis\u00e9s pour travailler avec des donn\u00e9es financi\u00e8res, il s&rsquo;agit souvent de mod\u00e8les tels que les LSTM (Long-Short-Term-Memory), qui sont des r\u00e9seaux neuronaux con\u00e7us pour traiter et pr\u00e9dire des s\u00e9quences de donn\u00e9es, gr\u00e2ce \u00e0 leur capacit\u00e9 \u00e0 \u00ab\u00a0m\u00e9moriser\u00a0\u00bb l&rsquo;information sur une longue p\u00e9riode de temps. <\/p>\n<p>En raison de la <a href=\"https:\/\/forexrev.pl\/sztuczna-inteligencja-ai-w-tradingu-szansa-czy-wielki-scam\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sensibilit\u00e9 de ces mod\u00e8les \u00e0 l&rsquo;overfitting, c&rsquo;est-\u00e0-dire \u00e0 la d\u00e9pendance excessive vis-\u00e0-vis des donn\u00e9es d&rsquo;apprentissage, les traders choisissent parfois aussi Random Forest, un algorithme bas\u00e9 sur des arbres de d\u00e9cision qui, par le biais d&rsquo;une s\u00e9lection al\u00e9atoire de donn\u00e9es et de caract\u00e9ristiques, construit plusieurs mod\u00e8les ind\u00e9pendants (la \u00ab\u00a0for\u00eat\u00a0\u00bb du titre) et agr\u00e8ge ensuite leurs pr\u00e9dictions, r\u00e9duisant ainsi le risque d&rsquo;overfitting<\/a>. <\/p>\n<p><strong>Plus important encore, les prix des instruments financiers d\u00e9pendent d&rsquo;un grand nombre de facteurs et contiennent beaucoup de bruit, de sorte que les algorithmes font rarement des pr\u00e9dictions. Le plus souvent, ils tentent de pr\u00e9dire les variables susceptibles d&rsquo;affecter le prix.<\/strong> Ainsi, un trader sur les march\u00e9s d&rsquo;actions peut utiliser l&rsquo;IA, par exemple, pour pr\u00e9dire les performances de vente d&rsquo;une entreprise particuli\u00e8re, et un trader sur les paires de devises pour pr\u00e9voir la valeur des indicateurs \u00e9conomiques.<\/p>\n<p>Les tentatives de formation de mod\u00e8les sur des prix historiques, en particulier \u00e0 la maison et avec l&rsquo;aide de ChatGPT, aboutiront au mieux \u00e0 la cr\u00e9ation d&rsquo;une strat\u00e9gie qui apprend les donn\u00e9es de formation, mais qui cessera de donner de bons r\u00e9sultats en dehors de cet \u00e9chantillon et dans les transactions en direct parce que les \u00ab\u00a0mod\u00e8les\u00a0\u00bb qu&rsquo;elle a reconnus s&rsquo;av\u00e9reront \u00eatre du bruit de march\u00e9.<\/p>\n<p>ChatGPT doit donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un assistant qui acc\u00e9l\u00e8re le travail, mais ne le fait pas \u00e0 notre place. Ce n&rsquo;est certainement pas une bo\u00eete magique qui produit des strat\u00e9gies qui battent les r\u00e9sultats de r\u00e9f\u00e9rence, et la raison en est tr\u00e8s simple &#8211; LLM ne pense pas, mais pr\u00e9tend penser, en utilisant des statistiques. <\/p>\n<h2>Comment fonctionne r\u00e9ellement le Chatbot ?<\/h2>\n<p>En termes simples, tous les LLM remplissent une condition : ils sont des mod\u00e8les statistiques du contenu sur lequel ils ont \u00e9t\u00e9 form\u00e9s et pr\u00e9disent le mot suivant dans la s\u00e9quence. Ils g\u00e9n\u00e8rent quelque chose qui ressemble \u00e0 la cr\u00e9ation d&rsquo;une entit\u00e9 rationnelle, mais ce n&rsquo;est le cas que parce que les textes sur lesquels ils sont enseign\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s par l&rsquo;homme. <\/p>\n<p>En r\u00e9alit\u00e9, leur construction est plus compliqu\u00e9e et repose sur l&rsquo;alg\u00e8bre lin\u00e9aire. En effet, le mod\u00e8le ne pr\u00e9voit pas de mots tels que nous les comprenons, mais ce que l&rsquo;on appelle des tokens, ou groupes de caract\u00e8res. En outre, ces jetons sont en fait des valeurs num\u00e9riques (vecteurs) dans une matrice (appel\u00e9e tenseur). De cette mani\u00e8re, le mod\u00e8le effectue des op\u00e9rations sur des vecteurs repr\u00e9sentant diff\u00e9rents morceaux de texte, en apprenant sur d&rsquo;\u00e9normes ensembles de donn\u00e9es \u00e0 pr\u00e9dire des s\u00e9quences de tokens dans diff\u00e9rents contextes. Le transformateur est charg\u00e9 de convertir les jetons en vecteurs dans la matrice (appel\u00e9s \u00ab\u00a0embeddings\u00a0\u00bb).     <\/p>\n<p>Par exemple, dans l&rsquo;exemple ci-dessous, nous voyons un fragment de tenseur repr\u00e9sentant une phrase simple : \u00ab\u00a0Le chat est couch\u00e9 sur le tapis\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36762 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c.png\" alt=\"tenseur llm grand mod\u00e8le linguistique intelligence artificielle ai\" width=\"921\" height=\"462\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c.png 921w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c-300x150.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c-768x385.png 768w\" sizes=\"(max-width: 921px) 100vw, 921px\" \/><\/p>\n<p><strong>C&rsquo;est pourquoi certains ont appel\u00e9 les chatbots des \u00ab\u00a0perroquets stochastiques\u00a0\u00bb. Le LLM en action ressemble un peu \u00e0 un perroquet complexe : il r\u00e9p\u00e8te des mots qu&rsquo;il ne comprend pas.   <\/strong><\/p>\n<p>Pour un trader qui veut qu&rsquo;un chatbot lui \u00e9crive une strat\u00e9gie toute faite et qui, pire encore, ne peut pas programmer ou diss\u00e9quer la logique de ses propres id\u00e9es, cela a d&rsquo;\u00e9normes implications.  <strong>Si nous demandons au LLM d&rsquo;\u00e9crire un syst\u00e8me de n\u00e9gociation, le mod\u00e8le se r\u00e9f\u00e9rera au code sur lequel il a \u00e9t\u00e9 form\u00e9.<\/strong>  \u00c9tant donn\u00e9 que la plupart des strat\u00e9gies accessibles au public (qui ont servi de donn\u00e9es d&rsquo;entra\u00eenement) ont peu de chances de battre le march\u00e9 (c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;il est absurde de les utiliser), vous obtiendrez un code sans valeur qui a peu de chances d&rsquo;\u00eatre plus performant qu&rsquo;une strat\u00e9gie al\u00e9atoire tir\u00e9e de GitHub et \u00e9crite par un humain. Et s&rsquo;il obtient des r\u00e9sultats suspects, c&rsquo;est qu&rsquo;il est probablement d\u00e9fectueux. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ChatGPT g&eacute;n&egrave;re des graphiques, &eacute;crit des logiciels et des articles ou analyse des donn&eacute;es. Et il fait tout cela, du moins &agrave; premi&egrave;re vue, bien. C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;id&eacute;e d&rsquo;&eacute;laborer des strat&eacute;gies de trading avec son aide a rapidement germ&eacute;. 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