{"id":35480,"date":"2024-11-27T05:23:06","date_gmt":"2024-11-27T05:23:06","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=35480"},"modified":"2024-11-27T17:27:38","modified_gmt":"2024-11-27T17:27:38","slug":"backtesting-w-tradingu-na-forex-dlaczego-przewaznie-nie-ma-wartosci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/backtesting-w-tradingu-na-forex-dlaczego-przewaznie-nie-ma-wartosci\/","title":{"rendered":"Backtesting w tradingu na Forex: dlaczego przewa\u017cnie nie ma warto\u015bci?"},"content":{"rendered":"

Jeste\u015b traderem. Znalaz\u0142e\u015b strategi\u0119 w internecie lub zbudowa\u0142e\u015b w\u0142asn\u0105. Przetestowa\u0142e\u015b j\u0105 w symulatorze na danych historycznych. Wyniki s\u0105 pozytywne, wi\u0119c otwierasz szampana, licz\u0105c dni do zarobienia pierwszego miliona. Jednak kiedy pr\u00f3bujesz tradingu na \u017cywo, ta sama strategia\u2026 tak po prostu przestaje dzia\u0142a\u0107. Dlaczego?<\/strong><\/p>\n

Backtesting w tradingu dyskrecjonalnym – dlaczego ma ograniczon\u0105 warto\u015b\u0107?<\/h2>\n

Tradingiem dyskrecjonalnym lub uznaniowym nazywamy styl handlu, w kt\u00f3rym decyzje podejmowane s\u0105 na podstawie subiektywnych os\u0105d\u00f3w tradera, a nie z g\u00f3ry zdefiniowanych zasad<\/strong>. Od hazardu styl ten odr\u00f3\u017cnia fakt, i\u017c intuicja do\u015bwiadczonego tradera dyskrecjonalnego wynika z jego do\u015bwiadczenia. By\u0142 on eksponowany na dane generowane przez rynek tak d\u0142ugo, \u017ce instynktownie \u201cwie\u201d jak powinien zachowa\u0107 si\u0119 w danej sytuacji. Jednocze\u015bnie, proces, kt\u00f3ry prowadzi do klikni\u0119cia przycisku \u201cBuy\u201d lub \u201cSell\u201d jest zbyt z\u0142o\u017cony, by m\u00f3g\u0142 by\u0107 zautomatyzowany (obok tradingu czysto dyskrecjonalnego istniej\u0105 jednak tak\u017ce style po\u015brednie, w kt\u00f3rych trader wspomaga si\u0119 statystyk\u0105).<\/p>\n

W\u015br\u00f3d trader\u00f3w detalicznych trading dyskrecjonalny jest norm\u0105. Przede wszystkim ze wzgl\u0119du na to, \u017ce przynajmniej pozornie nie wymaga \u017cadnej wiedzy technicznej – matematycznej lub programistycznej.\u00a0Mimo wszystko, trader korzystaj\u0105cy z niemo\u017cliwych do zautomatyzowania strategii, najcz\u0119\u015bciej wci\u0105\u017c pr\u00f3buje testowa\u0107 je na danych historycznych podczas tzw. backtestingu.<\/p>\n

W testach osi\u0105ga pozytywne wyniki, ale po wdro\u017ceniu w handlu na \u017cywo, ta sama strategia przestaje dzia\u0142a\u0107.<\/p>\n

Dzieje si\u0119 tak, poniewa\u017c backtesting w klasycznym rozumieniu najlepiej sprawdza si\u0119 w przypadku strategii mechanicznych, gdzie decyzje o kupnie\/sprzeda\u017cy wynikaj\u0105 z jasno zdefiniowanych zasad. Podczas test\u00f3w takich system\u00f3w (o ile te s\u0105 przeprowadzone prawid\u0142owo) faktycznie sprawdzamy skuteczno\u015b\u0107 sygna\u0142\u00f3w handlowych i ryzyko z nimi zwi\u0105zane, ale je\u015bli testy odbywaj\u0105 si\u0119 w symulatorze, a system jest uznaniowy, testujemy nie tyle okre\u015blon\u0105 strategi\u0119, co nasze reakcje na to, co dzieje si\u0119 na wykresie.\u00a0<\/strong><\/p>\n

\"trading

Przyk\u0142ad wykresu z zaznaczonymi poziomami wsparcia\/oporu. W tradingu uznaniowym, to, czy otworzy\u0107 transakcj\u0119 przy konkretnym poziomie, zale\u017cy tylko od subiektywnego os\u0105du tradera.<\/p><\/div>\n

Zasady wej\u015bcia\/wyj\u015bcia s\u0105 ledwie lu\u017ano nakre\u015blone, a wi\u0119c i wyniki, przynajmniej cz\u0119\u015bciowo, b\u0119d\u0105 zale\u017cne od naszych subiektywnych ocen i odczu\u0107. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, \u017ce je\u015bli przeprowadzimy 10 takich symulacji na tych samych danych, w pewnych odst\u0119pach czasowych, rezultaty b\u0119d\u0105 si\u0119 od siebie r\u00f3\u017cni\u0107.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Look-Ahead Bias<\/h3>\n

Je\u015bli przy powtarzaniu symulacji jeste\u015bmy – st\u0105d wynika kolejny problem, okre\u015blany jako Look-Ahead Bias. Polega on na wykorzystaniu w symulacjach informacji, kt\u00f3re w rzeczywisto\u015bci nie by\u0142yby nam znane w danym czasie.<\/strong><\/p>\n

Na przyk\u0142ad –\u00a0 je\u015bli symulujemy handel na parze EUR\/USD w jakim\u015b okresie, na konkretnym interwale, osi\u0105gaj\u0105c okre\u015blony wynik, a nast\u0119pnie, przez nast\u0119pny rok, b\u0119dziemy powtarza\u0107 symulacj\u0119 na tych samych danych, wyniki test\u00f3w p\u00f3\u017aniejszych prawdopodobnie b\u0119d\u0105 lepsze ni\u017c te pierwsze. Pocz\u0105tkuj\u0105cy trader mo\u017ce stwierdzi\u0107, \u017ce poprawa wynik\u00f3w dowodzi, \u017ce sta\u0142 si\u0119 on lepszym traderem, podejmuj\u0105cym lepsze decyzje. W rzeczywisto\u015bci jednak, wszystko (najprawdopodobniej) wynika z faktu, i\u017c podczas poprzednich symulacji, zapami\u0119tali\u015bmy niekt\u00f3re elementy zachowania ceny.<\/p>\n

Do podobnych problem\u00f3w mo\u017ce doj\u015b\u0107 nawet wtedy, gdy widzimy dane po raz pierwszy.<\/p>\n

Powiedzmy, \u017ce analizujemy wykres wy\u017cszego interwa\u0142u jakiego\u015b instrumentu, testuj\u0105c uznaniow\u0105 strategi\u0119 swing-tradingow\u0105. Cho\u0107 nigdy wcze\u015bniej nie widzieli\u015bmy tego konkretnego wykresu, wiemy jak w danym okresie rozwin\u0105\u0142 si\u0119 kontekst makroekonomiczny, poniewa\u017c \u015bledzili\u015bmy newsy. Te informacje mog\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na nasze decyzje, co prowadzi do problemu \u2014 chocia\u017c nie znamy tego konkretnego wykresu, mniej-wi\u0119cej wiemy, jak w danym okresie m\u00f3g\u0142 zachowa\u0107 si\u0119 dany instrument, poniewa\u017c wiemy, jak zachowywa\u0142a si\u0119 globalna gospodarka.<\/p>\n

Takie wykorzystywanie informacji, kt\u00f3re nie by\u0142yby nam dost\u0119pne w czasie rzeczywistym, sprawia, \u017ce testy staj\u0105 si\u0119 niewiarygodne.\u00a0<\/strong><\/p>\n

\"trading

\u201cBacktesting\u201d uznaniowej strategii Smart Money Concepts, przedstawiony na kanale tw\u00f3rcy Casper SMC. \u0179r\u00f3d\u0142o: YouTube\/Casper SMC<\/p><\/div>\n

Ze wzgl\u0119du na to wszystko, \u201ctest\u00f3w\u201d system\u00f3w dyskrecjonalnych nie powinni\u015bmy bra\u0107 \u015bmiertelnie powa\u017cnie. W\u0142\u0105cznie z tymi, kt\u00f3re znajdziemy w internecie (przyk\u0142ad powy\u017cej).<\/p>\n

Na koniec dnia, takie symulacje s\u0105 nieocenione jako narz\u0119dzie treningowe i pozwalaj\u0105 nam na nabycie do\u015bwiadczenia w kr\u00f3tkim czasie, ale ich pozytywne wyniki wcale nie musz\u0105 dowodzi\u0107 temu, \u017ce oto mamy pod nosem zarabiaj\u0105c\u0105 strategi\u0119, w kt\u00f3r\u0105 warto zainwestowa\u0107 pieni\u0105dze. <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jesteś traderem. Znalazłeś strategię w internecie lub zbudowałeś własną. Przetestowałeś ją w symulatorze na danych historycznych. Wyniki są pozytywne, więc otwierasz szampana, licząc dni do zarobienia pierwszego miliona. Jednak kiedy próbujesz tradingu na żywo, ta sama strategia… tak po prostu … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":35482,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6,10414],"tags":[],"class_list":{"0":"post-35480","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy","8":"category-artykuly"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35480"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35480\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35494,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35480\/revisions\/35494"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}