{"id":36503,"date":"2025-07-11T07:00:11","date_gmt":"2025-07-11T07:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/forexrev.pl\/?p=36503"},"modified":"2025-07-11T07:00:11","modified_gmt":"2025-07-11T07:00:11","slug":"testujemy-strategie-od-chatagpt-czy-ai-pomoze-ci-zarabiac-na-gieldzie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/testujemy-strategie-od-chatagpt-czy-ai-pomoze-ci-zarabiac-na-gieldzie\/","title":{"rendered":"Testujemy strategie od ChataGPT &#8211; czy AI pomo\u017ce Ci zarabia\u0107 na gie\u0142dzie?"},"content":{"rendered":"<p><strong>ChatGPT generuje grafiki, pisze oprogramowanie i artyku\u0142y czy analizuje dane. I wszystko to, przynajmniej na pierwszy rzut oka, robi dobrze. Szybko pojawi\u0142y si\u0119 wi\u0119c pomys\u0142y budowania strategii tradingowych za jego pomoc\u0105. Bo skoro AI wie wszystko, to mo\u017ce i zna sekret zarabiania na rynku? Niestety w praktyce sprawa nie jest tak prosta, jak si\u0119 wydaje.<\/strong><\/p>\n<h2>Czy ChatGPT napisze za nas system tradingowy?<\/h2>\n<p>Aby sprawdzi\u0107 w praktyce zdolno\u015b\u0107 ChataGPT do budowy strategii (zdolno\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest dzisiaj promowana przez tw\u00f3rc\u00f3w YouTube i sprzedawc\u00f3w kurs\u00f3w), poprosi\u0142em model o podsuni\u0119cie mi pomys\u0142\u00f3w na systemy tradingowe z trzech grup: dla pocz\u0105tkuj\u0105cych, \u015brednio zaawansowanych i zaawansowanych.<\/p>\n<p>Model zaproponowa\u0142 trzy rozwi\u0105zania:<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Dla pocz\u0105tkuj\u0105cych: <\/strong>Strategia SMA Crossover (kupno\/sprzeda\u017c po przeci\u0119ciu prostych \u015brednich krocz\u0105cych).<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>\u015arednio zaawansowana:<\/strong> RSI + Price Action (rozgrywanie poziom\u00f3w overbought i oversold).<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Zaawansowana: <\/strong>Momentum + Volatility Regime Filter (ATR) &#8211; kupno po wzrostach z wy\u0142\u0105czeniem okres\u00f3w o wysokiej zmienno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>W praktyce ka\u017cdy z powy\u017cszych pomys\u0142\u00f3w jest przeznaczony dla pocz\u0105tkuj\u0105cych lub w najlepszym wypadku &#8211; \u015brednio zaawansowanych trader\u00f3w.<\/strong> Chocia\u017c ostatnia strategia pr\u00f3buje filtrowa\u0107 okresy wy\u017cszej zmienno\u015bci za pomoc\u0105 ATR, jest to narz\u0119dzie pocz\u0105tkuj\u0105cym traderom znane dosy\u0107 dobrze. Plusem jest, \u017ce model zaproponowa\u0142 wykorzystanie Momentum, kt\u00f3re czasem faktycznie bywa implementowane w realnych systemach tradingowych.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Niemniej nie ma tu jednak pomys\u0142\u00f3w zaawansowanych statystycznie czy maj\u0105cych g\u0142\u0119bsze uzasadnienie ekonomiczne.<\/strong> Po prostu &#8211; stara, dobra, analiza techniczna. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Przymiotnik \u201cdobry\u201d nale\u017cy tu jednak wzi\u0105\u0107 w cudzys\u0142\u00f3w, poniewa\u017c tego typu metody s\u0105 znane w \u015brodowisku ze swojej nieskuteczno\u015bci. Przeci\u0119cia \u015brednich krocz\u0105cych najcz\u0119\u015bciej s\u0105 narz\u0119dziem, kt\u00f3re nie\u017ale radzi sobie w trendach kierunkowych i oddaje wszystkie zyski w trendach bocznych. Z RSI jest odwrotnie &#8211; dzia\u0142a w trendach bocznych i staje si\u0119 maszynk\u0105 do tracenia pieni\u0119dzy gdy rynek osi\u0105dzie w balansie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nie do\u015b\u0107, \u017ce Hipoteza Rynku Efektywnego udowadnia, \u017ce bicie indeks\u00f3w to zadanie trudne, \u0142amane przez \u201cniemo\u017cliwe\u201d, bot nie zaproponowa\u0142 nam nic nowego. \u017beby wyci\u0105gn\u0105\u0107 z niego\u00a0 pomys\u0142y nieco bardziej sensowne, trzeba samemu wiedzie\u0107, czego dok\u0142adnie szukamy.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Strategia dla pocz\u0105tkuj\u0105cych: przeci\u0119cia \u015brednich krocz\u0105cych<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Przejd\u017amy jednak do wynik\u00f3w. Po otrzymaniu kodu dla wszystkich strategii poprosi\u0142em model o por\u00f3wnanie wynik\u00f3w backtestingu z klasycznym Buy&amp;Hold na indeksie S&amp;P500. <strong>Pierwszy system &#8211; oparty na \u015brednich krocz\u0105cych, od 2010-01-01, zgodnie z przypuszczeniami, wygenerowa\u0142 28.47% straty.<\/strong> W tym samym czasie trzymanie w portfelu indeksu S&amp;P500 (ticker ^GSPC) da\u0142o 449.87% zysku.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36752 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1.png\" alt=\"chatgpt trading strategia\" width=\"1120\" height=\"546\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1.png 1120w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-300x146.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-1024x499.png 1024w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-768x374.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1120px) 100vw, 1120px\" \/><\/p>\n<p>Domy\u015blnie, strategia korzysta ze \u015brednich krocz\u0105cych o okresach 20 i 50:<\/p>\n<p>Mo\u017cemy wyd\u0142u\u017cy\u0107 te okresy do 20 i 200, 21 i 200 oraz 50 i 200, by zmniejszy\u0107 cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 transakcji i por\u00f3wna\u0107 wyniki wszystkich wariant\u00f3w na jednym wykresie.<\/p>\n<div style=\"background-color: black; color: white; border-radius: 20px; padding: 10px;\">\n<h4 style=\"color: orange;\"><b>UWAGA!<\/b><\/h4>\n<p><strong>Testowanie r\u00f3\u017cnych wariant\u00f3w \u015brednich krocz\u0105cych ma na celu znalezienie najbardziej skutecznych ustawie\u0144. W realnych warunkach mo\u017ce to doprowadzi\u0107 do przesadnego dopasowania strategii do danych testowych, na kt\u00f3rych konkretne ustawienia dzia\u0142aj\u0105 najlepiej (tzw. Overfitting) i z\u0142ych wynikach strategii w rzeczywistym handlu. By tego unikn\u0105\u0107, traderzy zwykle stosuj\u0105 optymalizacj\u0119 Walk-Forward, polegaj\u0105c\u0105 na etapowej weryfikacji strategii na kolejnych fragmentach danych. <\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tutaj zaczynaj\u0105 si\u0119 schody, poniewa\u017c u\u017cytkownik kt\u00f3ry nie rozumie kodu generowanego przez LLM, mo\u017ce mie\u0107 spory problem z wykonaniem takiego zadania. Chat podczas rozbudowy kodu niekiedy generuje b\u0142\u0119dy logiczne, a poproszony o ich poprawienie na podstawie dok\u0142adnego komunikatu danego b\u0142\u0119du, pope\u0142nia nowe b\u0142\u0119dy.<\/p>\n<p>Je\u015bli mamy szcz\u0119\u015bcie &#8211; w ko\u0144cu trafi na w\u0142a\u015bciwe rozwi\u0105zanie. Je\u015bli nie mamy &#8211; nie trafi na nie nigdy.<\/p>\n<p>W tym przypadku b\u0142\u0105d by\u0142 prosty i Chat wyeliminowa\u0142 go po kilku pr\u00f3bach. Wgenerowa\u0142 nowy kod z kilkoma strategiami r\u00f3\u017cni\u0105cymi si\u0119 d\u0142ugo\u015bci\u0105 \u015brednich krocz\u0105cych. Obok tego otrzyma\u0142 polecenie zaimplementowania dodatkowych statystyk dla ka\u017cdej z nich &#8211; maksymalne obsuni\u0119cie kapita\u0142u, roczn\u0105 zmienno\u015b\u0107, Sharpe i Sortino Ratio, liczb\u0119 transakcji oraz \u015bredni czas trzymania pozycji. Zasymulowano te\u017c koszty transakcyjne w wysoko\u015bci 0.1%. Z wszystkim tym poradzi\u0142 sobie nie\u017ale.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36753 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2.png\" alt=\"strategia tradingowa chatgpt ai\" width=\"975\" height=\"520\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2.png 975w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-300x160.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-768x410.png 768w\" sizes=\"(max-width: 975px) 100vw, 975px\" \/><\/p>\n<p>Wyniki s\u0105 ju\u017c wyra\u017anie lepsze. Bazowa strategia MA20-MA50 nadal generuje strat\u0119 &#8211; tym razem w wysoko\u015bci 39.61%, ze wzgl\u0119du na wysok\u0105 cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 transakcji (169) i zwi\u0105zane z ni\u0105 koszty. <strong>Najlepsze okaza\u0142y si\u0119 warianty MA20-MA200 oraz MA21-MA200, kt\u00f3re wygenerowa\u0142y 52.99 i 59.48% zysku (przy zaledwie 33 transakcjach).<\/strong> To tyle z dobrych wie\u015bci &#8211; zysk niemal ka\u017cdej ze strategii okupiony by\u0142 maksymalnym obsuni\u0119ciem kapita\u0142u w wysoko\u015bci &gt;50%. Wyj\u0105tkiem jest MA50-MA200, w kt\u00f3rej Max Drawdown wyni\u00f3s\u0142 -40.83% (da\u0142a ona jednak tylko 30.64% zysku).<\/p>\n<p>Gwo\u017adziem do trumny jest tu oczywi\u015bcie sam S&amp;P500, kt\u00f3ry w tym samym okresie da\u0142 449.87% zwrotu, przy maksymalnym obsuni\u0119ciu -33.92%. <strong>Tak, jak mo\u017cna si\u0119 by\u0142o spodziewa\u0107 &#8211; \u017cadna ze strategii opartych na \u015brednich krocz\u0105cych nie okaza\u0142a si\u0119 op\u0142acalna.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Ostatni\u0105 rzecz\u0105, kt\u00f3rej spr\u00f3bujemy, jest wyeliminowanie pozycji kr\u00f3tkich. \u015arednie krocz\u0105ce b\u0119d\u0105 wi\u0119c dzia\u0142a\u0107 jedynie jako filtr, kt\u00f3ry pozwoli nam zamkn\u0105\u0107 pozycj\u0119 long przy sygnale do sprzeda\u017cy, co by\u0107 mo\u017ce pozwoli nam przeczeka\u0107 okresy spadk\u00f3w na S&amp;P500 i ograniczy\u0107 obsuni\u0119cia kapita\u0142u.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36754 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3.png\" alt=\"chatgpt ai strategia trading inwestowanie\" width=\"981\" height=\"532\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3.png 981w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-300x163.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-768x416.png 768w\" sizes=\"(max-width: 981px) 100vw, 981px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Jak wida\u0107, jest jeszcze lepiej. Generuj\u0105ca dotychczas starty strategia MA20-MA50 zdo\u0142a\u0142a osi\u0105gn\u0105\u0107 105.99% zysku przy Max Drawdown rz\u0119du -30.84%. <strong>Wariant z najlepszym wynikiem to wci\u0105\u017c\u00a0 MA21-MA200 (217.59%).<\/strong> Przeci\u0119tne obsuni\u0119cie kapita\u0142u w ka\u017cdej ze strategii kr\u0119ci si\u0119 teraz w okolicach -30%, co jest wynikiem delikatnie lepszym, ni\u017c w przypadku S&amp;P500. Opr\u00f3cz tego zmieni\u0142o si\u0119 jednak niewiele. <strong>Topowy system nadal generuje zaledwie niespe\u0142na po\u0142ow\u0119 zwrotu indeksu (217.59% vs 449.87%), czyli korzystanie z niego nie ma sensu.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nie mo\u017cna te\u017c zapomina\u0107, \u017ce strategie nadal s\u0105 testowane na zyskuj\u0105cym na warto\u015bci w d\u0142ugim terminie indeksie S&amp;P500, dlatego osi\u0105ganie jakichkolwiek zysk\u00f3w nieszczeg\u00f3lnie dziwi. Przeci\u0119cia \u015brednich s\u0105 jednak bardzo popularne w\u015br\u00f3d trader\u00f3w rozgrywaj\u0105cych pary walutowe, kt\u00f3re fluktuuj\u0105, rzadziej wpadaj\u0105c w d\u0142u\u017csze trendy.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Przechodzimy wi\u0119c na par\u0119 EURUSD, w\u0142\u0105czamy pozycje kr\u00f3tkie i tu strategie oparte na MA pokazuj\u0105 swoj\u0105 prawdziw\u0105 twarz.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36755 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4.png\" alt=\"eurusd chatgpt trading strategia wykres\" width=\"966\" height=\"539\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4.png 966w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4-300x167.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4-768x429.png 768w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4-700x390.png 700w\" sizes=\"(max-width: 966px) 100vw, 966px\" \/><\/p>\n<p>Max Drawdown w przypadku najgorszej z nich wynosi ponad 35%, za\u015b zysk wygenerowany przez najlepsz\u0105 z nich to zaledwie 6.34% i najprawdopodobniej jest to zysk ca\u0142kowicie przypadkowy.<\/p>\n<p>Trzeba przyzna\u0107, \u017ce ChatGPT mo\u017ce by\u0107 dla pocz\u0105tkuj\u0105cych bardzo u\u017cytecznym narz\u0119dziem, poniewa\u017c przy minimum wiedzy technicznej, ograniczaj\u0105cej si\u0119 do umiej\u0119tno\u015bci korzystania z notesu Jupyter Notebook, faktycznie mo\u017ce udowodni\u0107, \u017ce promowane w internecie systemy oparte na prostych wska\u017anikach nie dzia\u0142aj\u0105. A je\u015bli dzia\u0142aj\u0105, generuj\u0105 wyniki, kt\u00f3re nawet nie zbli\u017caj\u0105 si\u0119 do bicia benchmark\u00f3w. <strong>W\u00f3wczas \u0142atwo doj\u015b\u0107 do wniosku, \u017ce zamiast bawi\u0107 si\u0119 w trading, rozs\u0105dniej b\u0119dzie po prostu kupi\u0107 S&amp;P500.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Ostatni test ma miejsce na rynku Bitcoina.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36756 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5.png\" alt=\"bitcoin strategia chatgpt trading\" width=\"967\" height=\"540\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5.png 967w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5-300x168.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5-768x429.png 768w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5-700x390.png 700w\" sizes=\"(max-width: 967px) 100vw, 967px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">By\u0107 mo\u017ce ze wzgl\u0119du na to, \u017ce BTC jest rynkiem m\u0142odym i jeszcze do niedawna by\u0142 zdominowany przez trader\u00f3w detalicznych, strategie tradingowe long\/short oparte na \u015brednich krocz\u0105cych generuj\u0105 tu jakie\u015b zyski. Max Drowdown w przypadku ka\u017cdej z nich jest jednak por\u00f3wnywalny z samym Bitcoinem i przekracza 80%, przy czym profity s\u0105 raczej mizerne. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Buy&amp;Hold Bitcoina od Wrze\u015bnia 2014 roku da\u0142a 23 614% zysku, kiedy najlepsza z testowanych strategii w tym samym okresie wypracowa\u0142a zysk zaledwie 3805%. <strong>To wynik ponad 6 razy gorszy przy takich samych obsuni\u0119ciach kapita\u0142u.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Jak w przypadku S&amp;P500, pozostaje nam sprawdzi\u0107 opcj\u0119 Long Only, kt\u00f3ra by\u0107 mo\u017ce pozwoli nam poprawi\u0107 wyniki i zmniejszy\u0107 Max Drawdown.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36757 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6.png\" alt=\"bitcoin chatgpt strategia ai trading inwestowanie wykres\" width=\"958\" height=\"535\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6.png 958w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-300x168.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-768x429.png 768w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-700x390.png 700w\" sizes=\"(max-width: 958px) 100vw, 958px\" \/><\/p>\n<p>W tym przypadku, strategia MA21-MA200 zdo\u0142a\u0142a pobi\u0107 wynik Bitcoina (25416% vs 23646%) osi\u0105gaj\u0105c przy tym mniejszy Max Drawdown (-66% vs -83.40%). Problemem jest jednak minimalna liczba transakcji (21), maj\u0105ca miejsce w ostatniej dekadzie mania spekulacyjna na Bitcoinie oraz jego wiek. Trudno powiedzie\u0107, czy relatywnie dobre wyniki tak prostych strategii wynikaj\u0105 z ich realnej warto\u015bci, czy raczej z niedojrza\u0142o\u015bci kryptowalut oraz obserwowanej od jakiego\u015b czasu wra\u017cliwo\u015bci na warunki ekonomiczne i tendencji do wzrost\u00f3w wraz z ameryka\u0144skimi indeksami.<\/p>\n<h2>Strategia dla \u015brednio-zaawansowanych: klasyczne poziomy RSI<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Do sprawdzenia zosta\u0142y dwa systemy &#8211; \u015brednio zaawansowany i zaawansowany.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pierwszy z nich oparty jest na wska\u017aniku RSI. Je\u015bli warto\u015b\u0107 RSI jest mniejsza ni\u017c 30, rynek zostaje uznany za wyprzedany i otwieramy pozycj\u0119 d\u0142ug\u0105. Je\u015bli jest wi\u0119ksza ni\u017c 70, uznajemy rynek za wykupiony i otwieramy pozycj\u0119 kr\u00f3tk\u0105.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Strategia oryginalnie napisana przez ChatGPT domy\u015blnie trzyma pozycj\u0119 tylko przez jeden dzie\u0144, dlatego poprosi\u0142em model o jej rozbudowanie o podstawowy risk management. Take Profit zosta\u0142 ustawiony na poziomie ATR x2, a Stop Loss &#8211; na ATR x3. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Jednocze\u015bnie, by\u0142 to chyba najciekawszy z przypadk\u00f3w, poniewa\u017c bot pope\u0142ni\u0142 przy nim b\u0142\u0105d logiczny, kt\u00f3ry ca\u0142kowicie przekre\u015bla\u0142 wynik backtestingu.<\/strong> Przy SL na poziomie ATR x 1.5 i TP r\u00f3wnemu ATR x3, czyli przy stosunku RRR 1:2, strategia bi\u0142a wyniki indeksu S&amp;P 500 na g\u0142ow\u0119, generuj\u0105c kilkukrotnie wi\u0119kszy zysk. Z kolei przy wy\u0142\u0105czeniu pozycji kr\u00f3tkich oraz Stop Lossa i Take Profit na poziomie ATR x 2\u2026 zbankrutowa\u0142a. Mimo, \u017ce ze wzgl\u0119du brak d\u017awigni i otwieranie tylko long\u00f3w na S&amp;P500, kt\u00f3ry d\u0142ugoterminowo ro\u015bnie, powinna cokolwiek zarobi\u0107.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Po przyjrzeniu si\u0119 programowi okaza\u0142o si\u0119, \u017ce ChatGPT, zamiast liczy\u0107 zysk\/strat\u0119 danej pozycji po jej zamkni\u0119ciu, po utworzeniu ka\u017cdej \u015bwiecy dodawa\u0142 jej zwrot do serii Returns, traktuj\u0105c go jako osobn\u0105 transakcj\u0119. <strong>W ten spos\u00f3b nie mia\u0142o znaczenia, \u017ce pozycja d\u0142uga, przy braku stop lossa, w do\u0142ku straci\u0142a x%, ale w ko\u0144cu wysz\u0142a na plus. Ka\u017cde dzienne obsuni\u0119cie ceny kod dopisywa\u0142 do zaksi\u0119gowanych strat.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Wadliwe linijki zosta\u0142y wyeliminowane, a wyniki znowu sta\u0142y si\u0119 przewidywalne. Od 2010 roku, benchmark osi\u0105gn\u0105\u0142 452%, a nasza strategia w wersji long\/short z RRR 1:2: -42.55%. Przy starcie w roku 1990, strata wynios\u0142a ju\u017c -66.64%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36770 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8.png\" alt=\"chatgpt strategia ai wykres\" width=\"882\" height=\"463\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8.png 882w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-300x157.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-768x403.png 768w\" sizes=\"(max-width: 882px) 100vw, 882px\" \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Warianty long-only to kolejno -16.43 i -46.96%. Po odwr\u00f3ceniu RRR na 2:1 (2j straty za 1j zysku), wyniki lekko si\u0119 poprawi\u0142y: 8.14% od roku 2010 i -28.64 od roku 1990. Pozosta\u0142o przetestowa\u0107 wersj\u0119, kt\u00f3ra cz\u0119sto zarabia grosze i rzadziej traci znacz\u0105ce kwoty (z RRR rz\u0119du 12:1). Zwrot od 1990 roku to tutaj 9%, a od 2010: -11.66%.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36771 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9.png\" alt=\"strategia ai chatgpt trading\" width=\"959\" height=\"510\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9.png 959w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-300x160.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-768x408.png 768w\" sizes=\"(max-width: 959px) 100vw, 959px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Prawdziw\u0105 katastrof\u0105 strategia okaza\u0142a si\u0119 na rynku Bitcoina. W wersji long + short i RRR 1:2 od 2010 roku straci\u0142a 89% kapita\u0142u. Na nic zda\u0142y si\u0119 modyfikacje SL i TP, kt\u00f3re jedynie ograniczy\u0142y drawdown. Ze wzgl\u0119du na historyczne wzrosty BTC, pomog\u0142o wy\u0142\u0105czenie short\u00f3w przy RRR 2:1: 436.19% oraz RRR 1:1: 1024.37%.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Z kolei na parze EURUSD, wyniki kr\u0119ci\u0142y si\u0119 wok\u00f3\u0142 -18%.\u00a0<\/span><\/p>\n<h2>Strategia dla \u201czaawansowanych\u201d: momentum i wska\u017anik ATR<\/h2>\n<p>Wygenerowana przez ChatGPT strategia zaawansowana tak\u017ce okaza\u0142a si\u0119 strat\u0105 czasu. System wykorzystuje wska\u017anik ATR do filtrowania zmienno\u015bci i na tej podstawie klasyfikuje stan, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 rynek. <strong>Je\u015bli zmienno\u015b\u0107 instrumentu jest statystycznie niska, a jego cena ros\u0142a na przestrzeni ostatnich 10 dni, strategia otwiera pozycj\u0119 d\u0142ug\u0105.<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36760 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a.png\" alt=\"chatgpt ai trading strategia wykres\" width=\"955\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a.png 955w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a-300x146.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1a-768x374.png 768w\" sizes=\"(max-width: 955px) 100vw, 955px\" \/><\/p>\n<p>Pozwoli\u0142o to ograniczy\u0107 Max Drawdown do 8.52%, jednak jak wida\u0107 na wykresie, system pomin\u0105\u0142 ogromn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 fazy wzrost\u00f3w na S&amp;P500, przez niemal 3 lata znajduj\u0105c si\u0119 pod kresk\u0105. <strong>Koniec ko\u0144c\u00f3w, wygenerowa\u0142 symboliczny zwrot 8.5%, kt\u00f3ry prawdopodobnie by\u0142 przypadkowy i wynika\u0142 z niewielkiego sampla.(315 transakcji i 15 lat z \u017cycia rynku).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Mo\u017cna to zreszt\u0105 sprawdzi\u0107, zmieniaj\u0105c dat\u0119 startow\u0105 z roku 2010 na 1990.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-36761 size-full\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b.png\" alt=\"ai strategia trading inwestycje chatgpt wykres\" width=\"959\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b.png 959w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b-300x145.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1b-768x372.png 768w\" sizes=\"(max-width: 959px) 100vw, 959px\" \/><\/p>\n<p>Teraz, zamiast niewielkiego zysku, widzimy niemal 48% straty.<\/p>\n<h2>Strategie z ChataGPT a realny backtesting<\/h2>\n<p>\u017badna ze strategii nie wygenerowa\u0142a zadowalaj\u0105cych wynik\u00f3w, ale nie to by\u0142o najwi\u0119kszym problemem, a fakt, \u017ce ChatGPT nie naprowadza\u0142 u\u017cytkownika na dobre tory, proponuj\u0105c powa\u017cniejszy backtesting. <strong>Nie ostrzega\u0142 go przed po\u015blizgiem cenowym w realnych warunkach, overfittingiem, kt\u00f3ry mo\u017ce sprawi\u0107, \u017ce dobre wyniki strategii w testach rozlec\u0105 si\u0119 w handlu na \u017cywo.<\/strong> <strong>Nie zaproponowa\u0142 podzia\u0142u danych na in-sample\/out-of-sample (dane treningowe i testowe), optymalizacji, walidacji Walk-Forward czy metody Monte Carlo, pozwalaj\u0105cej wygenerowa\u0107 r\u00f3\u017cne permutacje krzywej kapita\u0142u, kt\u00f3r\u0105 wygenerowa\u0142 system.<\/strong><\/p>\n<p>By\u0107 mo\u017ce to przypadek lub problem da\u0142oby si\u0119 naprawi\u0107 za pomoc\u0105 lepszych, bardziej szczeg\u00f3\u0142owych polece\u0144. Rzecz jednak w tym, \u017ce trader, kt\u00f3ry oczekuje od modelu wygenerowania gotowej strategii, nie do ko\u0144ca rozumie kod, kt\u00f3ry otrzymuje i nie posiada wiedzy na temat poprawnego backtestingu, prawdopodobnie nie b\u0119dzie wiedzia\u0142, o co zapyta\u0107 i jakie polecenia wyda\u0107 modelowi. <strong>A to oznacza, \u017ce ChatGPT jest czym\u015b w rodzaju wyszukiwarki Google na sterydach &#8211; narz\u0119dziem dla kogo\u015b, kto doskonale wie, czego szuka. Model nie poprowadzi nas za r\u0119k\u0119 i nie zbuduje za nas zarabiaj\u0105cego systemu.<\/strong><\/p>\n<h2>\u201cPrawdziwa\u201d sztuczna inteligencja na gie\u0142dzie<\/h2>\n<p>W rzeczywisto\u015bci, z LLM\u00f3w w tradingu korzysta si\u0119 podczas przetwarzania news\u00f3w finansowych w celu okre\u015blenia sentymentu w mediach i niewiele ponad to. Je\u015bli chodzi o algorytmy AI wykorzystywane w pracy z danymi finansowymi, cz\u0119sto s\u0105 to modele takie, jak LSTM (Long-Short-Term-Memory), czyli sieci neuronowe zaprojektowane do przetwarzania i przewidywania sekwencji danych, dzi\u0119ki zdolno\u015bci do \u201czapami\u0119tywania\u201d informacji przez d\u0142u\u017cszy okres.<\/p>\n<p>Ze wzgl\u0119du na <a href=\"https:\/\/forexrev.pl\/sztuczna-inteligencja-ai-w-tradingu-szansa-czy-wielki-scam\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">wra\u017cliwo\u015b\u0107 takich modeli na overfitting<\/a>, czyli zbyt du\u017c\u0105 zale\u017cno\u015b\u0107 od danych treningowych, traderzy niekiedy wybieraj\u0105 te\u017c Random Forest- algorytm oparty na tzw. drzewach decyzyjnych, kt\u00f3ry dzi\u0119ki losowej selekcji danych i cech buduje wiele niezale\u017cnych modeli (tytu\u0142owy \u201cForest\u201d &#8211; \u201clas\u201d), a nast\u0119pnie agreguje ich prognozy, co pozwala ograniczy\u0107 ryzyko przeuczenia.<\/p>\n<p><strong>Co wa\u017cniejsze, ceny instrument\u00f3w finansowych zale\u017c\u0105 od ogromnej liczby czynnik\u00f3w i zawieraj\u0105 du\u017co szumu, dlatego algorytmy rzadko kiedy je prognozuj\u0105. Cz\u0119\u015bciej staraj\u0105 si\u0119 przewidzie\u0107 zmienne, kt\u00f3re mog\u0105 wp\u0142yn\u0105\u0107 na cen\u0119.<\/strong> W ten spos\u00f3b, trader na rynkach akcji mo\u017ce wykorzystywa\u0107 AI np. do przewidywania wynik\u00f3w sprzeda\u017cowych danego przedsi\u0119biorstwa, a trader par walutowych &#8211; do prognozowania warto\u015bci wska\u017anik\u00f3w ekonomicznych.<\/p>\n<p>Pr\u00f3by trenowania modeli na historycznych cenach, szczeg\u00f3lnie w domowych warunkach i z pomoc\u0105 ChataGPT, w najlepszym wypadku sko\u0144cz\u0105 si\u0119 stworzeniem strategii, kt\u00f3ra nauczy si\u0119 danych treningowych, jednak przestanie radzi\u0107 sobie poza tym samplem i w handlu live, bo \u201cwzorce\u201d kt\u00f3re rozpozna\u0142a oka\u017c\u0105 si\u0119 szumem rynkowym.<\/p>\n<p>ChatGPT powinien by\u0107 wi\u0119c traktowany jako asystent, kt\u00f3ry przy\u015bpieszy prac\u0119, ale nie wykona jej za nas. Na pewno nie jest to magiczne pude\u0142ko wypluwaj\u0105ce strategie bij\u0105ce wyniki benchmark\u00f3w, a pow\u00f3d jest bardzo prosty &#8211; LLM nie my\u015bli, ale udaje my\u015blenie, wykorzystuj\u0105c statystyk\u0119.<\/p>\n<h2>Jak naprawd\u0119 dzia\u0142a Chatbot?<\/h2>\n<p>Wszystkie LLMy w uproszczeniu spe\u0142niaj\u0105 jeden warunek: s\u0105 statystycznymi modelami tre\u015bci, na kt\u00f3rych zosta\u0142y wytrenowane i przewiduj\u0105 nast\u0119pne s\u0142owo w sekwencji. Generuj\u0105 co\u015b, co wygl\u0105da na tw\u00f3r rozumnego bytu, jednak wygl\u0105da tak tylko dlatego, \u017ce teksty, na kt\u00f3rych je uczono, zosta\u0142y stworzone przez cz\u0142owieka.<\/p>\n<p>W rzeczywisto\u015bci ich budowa jest bardziej skomplikowana i opiera si\u0119 na algebrze liniowej. Model nie przewiduje bowiem s\u0142\u00f3w w naszym rozumieniu, a tzw. tokeny, czyli zbitki znak\u00f3w. Dodatkowo, tokeny te s\u0105 w rzeczywisto\u015bci warto\u015bciami liczbowymi (wektorami) w macierzy (tzw. tensorze). W ten spos\u00f3b model wykonuje operacje na wektorach reprezentuj\u0105cych r\u00f3\u017cne fragmenty tekstu, ucz\u0105c si\u0119 na ogromnych zbiorach danych przewidywania sekwencji token\u00f3w w r\u00f3\u017cnych kontekstach. Za konwersj\u0119 token\u00f3w na wektory w matrycy (tzw. \u201cembeddings\u201d) odpowiada Transformer.<\/p>\n<p>Np. w poni\u017cszym przyk\u0142adzie widzimy fragment tensora reprezentuj\u0105cego proste zdanie: \u201cKot le\u017cy na dywanie\u201d.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-36762 aligncenter\" src=\"https:\/\/forexrev.pl\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c.png\" alt=\"tensor llm large language model sztuczna inteligencja ai\" width=\"921\" height=\"462\" srcset=\"https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c.png 921w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c-300x150.png 300w, https:\/\/forexrev.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1c-768x385.png 768w\" sizes=\"(max-width: 921px) 100vw, 921px\" \/><\/p>\n<p><strong>W\u0142a\u015bnie dlatego niekt\u00f3rzy nazywali chatboty \u201cstochastycznymi papugami\u201d. LLM w dzia\u0142aniu nieco tak\u0105 skomplikowan\u0105 papug\u0119 przypomina &#8211; powtarza s\u0142owa, kt\u00f3rych nie rozumie.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Dla tradera, kt\u00f3ry chcia\u0142by, \u017ceby chatbot napisa\u0142 mu gotow\u0105 strategi\u0119 i kt\u00f3ry, co gorsza, nie potrafi programowa\u0107 lub rozpisywa\u0107 logiki swoich w\u0142asnych pomys\u0142\u00f3w, ma to ogromne konsekwencje. <strong>Je\u015bli poprosimy LLM o napisanie systemu tradingowego, model ten odwo\u0142a si\u0119 do kodu, na kt\u00f3rym zosta\u0142 wytrenowany.<\/strong> Jako \u017ce wi\u0119kszo\u015b\u0107 strategii dost\u0119pnych publicznie (kt\u00f3re pos\u0142u\u017cy\u0142y jako dane treningowe) nie ma szans na bicie rynku (czyli korzystanie z nich nie ma sensu), otrzymamy bezwarto\u015bciowy kod, kt\u00f3ry najpewniej nie osi\u0105gnie wynik\u00f3w lepszych, ni\u017c przypadkowa strategia z GitHuba napisana przez cz\u0142owieka. A je\u015bli osi\u0105gnie wyniki podejrzanie dobre, prawdopodobnie jest wadliwy.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ChatGPT generuje grafiki, pisze oprogramowanie i artyku&#322;y czy analizuje dane. I wszystko to, przynajmniej na pierwszy rzut oka, robi dobrze. Szybko pojawi&#322;y si&#281; wi&#281;c pomys&#322;y budowania strategii tradingowych za jego pomoc&#261;. Bo skoro AI wie wszystko, to mo&#380;e i zna &hellip; <a href=\"https:\/\/forexrev.com\/pl\/testujemy-strategie-od-chatagpt-czy-ai-pomoze-ci-zarabiac-na-gieldzie\/\">Continue reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":36626,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6,10414],"tags":[],"class_list":{"0":"post-36503","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-newsy","8":"category-artykuly"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36503"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36503\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36774,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36503\/revisions\/36774"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36626"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/forexrev.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}